Vai ficar assim:
cstrike/addons/sxei/dlls
Pegue o arquivo "sxei_mm.dll" e cole dentro da pasta acima.
Ja na pasta do MetaMod, abra o arquivo "plugins.ini" e coloque a seguinte linha:
win32 addons/sxei/dlls/sxei_mm.dll
Acesse a pasta "cstrike", localize e abra o arquivo "server.cfg" e coloque uma linha como essa:
__sxei_required -1 - Desativado
__sxei_required 0 - Opcional
__sxei_required 1 - Obrigatório
Instalando a versão cliente
Apenas execute o arquivo .exe e antes de jogar abra o SXE.